个人如何做量化投资
来源：志趣文 时间： 2024-06-02
对于散户来说，量化交易是有一定门槛的。散户想要做量化交易，就必须有属于自己的程序化选股系统、程序化交易系统和风险预警系统。在具备这三者的前提下，散户要具备至少50万元以上的资金，才可能有足够的试错空间来参与量化交易。因此，散户中很少有执行量化交易的投资人。
这个模型一般在复旦大学经济学院的官方网站里面进行查找，所以你需要多费一些精力了。综合上面的全部步骤做完以后，那么我们就可以做出一个量化投资策略的股指期货策略，当然这个方案不是很全面，作为理财师我自己把握也不大，所以我的经验，您可以作为一个参考，毕竟现在还没有人开始制作。
几个月前刚刚做量化交易的尝试，运用了10多年自认为有效的技术指标来做统计分析，得出的结论就是完全靠技术指标来指导交易就是扯蛋，在大量样本面前，一切都是假象。由此也彻底放弃了技术指标的研究，真的没有太大用处。当然也有可能是自己的见识浅薄，也许真的有人单纯靠技术指标而实现稳定盈利的。但...
量化投资流行的原因，甚至带有主观的投资趋势，这必然具有量化投资的优势。总而言之，有以下几点：它基于数理统计，更接近一门科学，让未来更容易预测和感知，可以全年实时监控所有市场和交易，而人类不能。它避免了人的情感，完全由机器自动化，严格执行纪律。过程和风险更加可控。这些优势逐渐将量化投资带入...
量化投资是利用计算机程序和数学模型对金融市场进行分析和决策的方式。作为投资者，个人也可以参与量化投资，但需要具备一定的技术和设备支持。首先，个人量化投资需要一台性能不错的电脑。在运行量化投资程序时，需要处理大量的数据和复杂的算法，对电脑的性能要求较高，建议选择能够支持高频处理和大容量存储的...
量化交易是指以先进的数学模式代替人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能够带来超额收益的多种大概率事件来制定策略，极大的减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或者悲观的情况下作出非理性的决策。个人投资者是可以做量化交易的，但需要一定的投资策略以及算法作为支撑。1、投资者...
什么是量化私募基金?你知道普通人一般购买量化私募基金需要满足的条件有哪些吗?以下是小编为大家带来的普通人如何买量化私募基金，希望可以在一定程度上帮到大家。普通人如何买量化私募基金 了解量化私募基金：了解量化私募基金的基本原理、投资策略和特点，包括基金管理人的背景和经验等。确定投资目标和风险...
这样能克服人主观判断中情绪波动的影响,避免做出一些非理性的投资决策,稳定性更佳。 量化投资的优势在于纪律性、系统性、准确性和严格的风控。量化选股、量化择时、股指期货套利、算法交易、资产配置等量化技术几乎可以覆盖投资全过程。对于投资者,参与量化投资最便捷的方式就是买入量化基金,借助基金公司的量化模型,在...
回答：我在其中遇到很多烦恼,在量化投资中,不知道你是不是有这样的烦恼,下面是我的烦恼: 1、专业量化炒股工具太复杂,有没有适合普通股民的量化分析工具呢? 有自己的选股方法和参考指标,如何去验证是否能带来收益呢? 很多牛人都有自己的炒股策略,谁的才是真的好呢? 增减或替换选股指标,需要大量的数据...
量化投资是指通过数量化方式和计算机程序发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式，在投资的过程中需要用到数学、统计学、信息技术等知识。市场上的量化策略包括市场多头趋势和市场表现中性两部分，市场多头趋势中包含指数增强和主动量化两个部分，市场表现中性中包括量化对冲，也就是所谓的阿尔法策略（α...
18841853413： 如何开发量化投资模型 -
西狐潘 ______ “主要依据一些可以量化的指标,作出买卖决策.这些指标可以是估值、投资者情绪;也可以是基本面、宏观经济或者技术方面的;可以是单个的,也可以是多个,或者是经复杂模型合成的.可以是针对整体市场、也可以针对个股买卖.正如一千个人的心中有一千个哈姆雷特,量化择时指标的选择也林林总总、不一而同,重点在于能够构建出一套有明确买卖规则的投资策略.”
18841853413： 如何进行量化选股?
西狐潘 ______ 量化选股就是利用数量化的方法选择股票组合,期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为. 在《量化投资—策略与技术》中,将量化选股策略为两类:第一类是基本面选股,第二类是市场行为选股. 目前市场中存在多种量化选股模型,如何量化选股关键在于所依赖的选股模型.
18841853413： 量化投资入门需要掌握的基础金融量化模型有哪些?
西狐潘 ______ 由于国内金融市场尚不完备,一些衍生品交易受到限制,所以相较国外市场,能用到的数学/统计学知识也要少一些.对于非理工背景的投资者,需要补充基础的高等数学,线性代数,概率论,统计学,最优化理论等等学科的知识,这些内容可以在高校教科书中找到.对于一些新兴的利用机器学习的交易策略,还需要了解一些数据挖掘的知识.但既然是入门,这部分自然不是必要的. 感受资产累积的愉悦,体验深谋远虑的满足.游侠股市,智慧与谋略的虚拟股市,让您的智慧不再寂寞.
18841853413： 如何实现基本面量化 -
西狐潘 ______ 1. 对于基本面量化来说的确数据是第一位的, 真正生产环境可以work的策略都是必须有高质量的数据支撑; 2. 一般来说首先是资产配置模型, 根据宏观,市场情绪以及经济基本面等建模, 优化股票债券和现金的优化配置比例, 当然资产配置本身就是博大精深的, 有很多可以研究 3. 在具体的投资标的比如股票, 可以利用量化的方法构建价值因子,成长因子,盈利质量分析因子,分析师估值因子,情绪因子, 市场动量因子等阿尔法模型, 最后在风险模型的基础上进行优化和个股选择/组合构建
18841853413： 量化投资 新手刚起步 至少需要多少钱来做? -
西狐潘 ______ 不需要多少钱,开始的时候尽量小几万先回测一下你的程序咋样,比较不错以后再多投资金
18841853413： 如何量化炒股? -
西狐潘 ______ 我认为这应该要自己琢磨出来才有用吧,既然炒股了,就要认真的对待,研究出自己的量化路来. 自己组合 说实话,对于选股因子和择时因子都不太懂,第一次设计策略回撤率比收益率还高,后来不断优化,选择了5个选股因子和2个择时因子...
18841853413： 量化投资的主要方法和前沿进展 -
西狐潘 ______ 量化投资是通过计算机对金融大数据进行量化分析的基础上产生交易决策机制.设计金融数学和计算机的知识和技术,主要有人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机、分形理论和随机过程这几种.1.人工智能人工智能(Artificial ...
18841853413： 量化投资模型如何开发的? -
西狐潘 ______ 量化的模型开发大致分为以下几个环节: ①数据处理,看你用什么工具,R还是Matlab还是python,或者是c++,最好是工具本身的格式,这样速度会快的多,比如Rdata,或matlab的mat格式,或者python的npy格式,或者c++的二进制格式,还...
18841853413： 量化投资都需要哪些数学基础知识 -
西狐潘 ______ 既然说到用数学模型,那数学和统计学的知识是必不可少的.由于国内金融市场尚不完备,一些衍生品交易受到限制,所以相较国外市场,能用到的数学/统计学知识也要少一些.对于非理工背景的投资者,需要补充基础的高等数学,线性代数,...
